МАРТИНГАЛЫ

Авторы: 

В данном пособии рассматриваются ключевые свойства мартингалов в дискретном и непрерывном времени: оценки, результаты о сходимости, теорема о свободном выборе, также приложения теории мартингалов к выводу закона 0 или 1 Колмогорова, усиленного закона больших чисел, вычислению простейших функционалов от случайных блужданий и броуновского движения. В конце пособия приводится около 40 упражнений.

Разделы публикаций:

ВложениеРазмер
Martingales(Rokhlin-DB).pdf438.75 КБ