ВВЕДЕНИЕ В СТОХАСТИЧЕСКОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ

Авторы: 

В данном пособии рассматриваются конструкция стохастического интеграла по непрерывному семимартингалу, квадратическая ковариация, формула Ито, вероятностные представления решений простейших эллиптических и параболических уравнений, стохастическая экспонента, характеризация Леви броуновского движения. Представленный материал будет полезен при изучении разделов курсов финансовой математики и стохастического оптимального управления, касающихся моделей с непрерывным временем. Для его изучения необходимо знание основ теории вероятностей и теории мартингалов.

Разделы публикаций:

ВложениеРазмер
StochInt(Rokhlin-DB).pdf454.42 КБ