ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И СТОХАСТИЧЕСКОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ДИСКРЕТНОЕ ВРЕМЯ КОНЕЧНЫЙ ГОРИЗОНТ

Авторы: 

Метод динамического программирования играет ключевую роль при решении динамических оптимизационных задач. В данном пособии рассматриваются задачи стохастического оптимального управления в случай дискретного времени и конечного горизонта. При этом уравнение Беллмана сводится к рекуррентной формуле, что существенно упрощает теорию. Рассмотрен ряд известных задач стохастического оптимального управления и оптимальной остановки, для решения которых используется единая методология динамического программирования. Во всех задачах дано явное описание оптимальных стратегий. Рассмотренные примеры могут быть использованы в спецкурсах по оптимальному управлению и методам оптимизации.

Разделы публикаций:

ВложениеРазмер
DynProgr(Rokhlin-DB).pdf330.58 КБ