Теория и методы управления рисками. Учебное пособие.

Авторы: 

Учебное пособие предназначено для изучения теоретических основ и прикладных аспектов измерения и управления рисками (риск-менеджмента) студентами старших курсов академического бакалавриата, магистрантами и аспирантами, специализирующимися в области применения математических методов в управлении экономическими и эколого-экономическими системами различного уровня, в управлении инвестициями и финансами, а также в смежных областях.
В первой части на основе современных представлений излагаются три основных подхода к сравнению и измерению рисков – с помощью нижних частных моментов, правил стохастического доминирования и теории ожидаемой полезности, а также некоторые вспомогательные методы. Дана аксиоматика рисков. Приведены основные теоремы, показывающие связи, сходство и различие между мерами риска. Изложены также элементы нелинейной теории риска, объясняющей парадоксы принятия решений в условиях неопределённости.
Вторая часть посвящёна описанию практических приёмов построения вероятностных распределений в условиях неопределённости, а также статистическим (байесовским) методам принятия решений.
В заключительной части рассматриваются методы управления рисками в различных видах деятельности как в реальном, так и в финансовом секторе, включая банки. Особое внимание уделено таким методам управления рисками как диверсификация и хеджирование.
Изложение материала сопровождается численными примерами. В конце каждой части дан набор тестовых заданий для самоконтроля.

Разделы публикаций: